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Curriculum
Vitae
Dr. MEZERDI Brahim
Professeur
1
Renseignements généraux
Nom et Prénom: MEZERDI Brahim.
Date et lieu de naissance: 19
juin 1960 à M’chouneche (W. Biskra), Algérie.
Nationalité: Algérienne.
Situation familiale: Marié ,
quatre enfants.
Adresse personnelle: Cité des
500 Logements, Appt 205, El - Alia, Biskra (07000) Algérie.
Adresse professionnelle:
Département de Mathématiques, Faculté des Sciences, Université de
Biskra, B.P 145 Biskra (07000), Algérie.
Téléphone/fax: 213 33 74 77 88
E-mail:
bmezerdi@yahoo.fr
Langues parlées et écrites:
Arabe, Français, Anglais.
2 Diplômes obtenus
[1] Maîtrise de mathématiques,
Option Probabilités & Statistiques, Université d’Alger, 1982.
[2] Diplôme d’études
approfondies (D.E.A) en probabilités, laboratoire de probabilités,
Université Pierre et Marie Curie (Paris VI),1983.
[3] Doctorat de 3_eme cycle en
probabilités, laboratoire de probabilités, université Pierre et Marie
Curie (Paris VI ), 1986. (Directeur de thèse: Prof. Nicole El-Karoui)
[4] Doctorat d’état es -
sciences mathématiques, Institut de Mathématiques, Université de
Constantine, 1996 (Directeur de thèse: Prof. Nicole El-Karoui).
3 Domaine de
recherche
Théorie des processus
stochastiques - Equations différentielles stochastiques - Contrôle
optimal stochastique.
4 Distinctions
Prix Maurice Audin de
Mathématiques, Paris 2005.
Prix de L’ Agence Nationale du
Développement de la Recherche Universitaire, 2006.
5 Postes
d’enseignement et de recherche occupés
[1] Chercheur post-doctoral au
department of electrical engineering, Imperial College of sciences &
Technology, University of London (de Novembre 1986 à Novembre 1987).
[2] Enseignant de
mathématiques depuis Novembre 1987 à la faculté des sciences de
l’université de Biskra avec les grade suivants:
- Maître assistant de Novembre
1987 à Novembre 1991
- Maître assistant chargé de
cours de Novembre 1991 jusqu’à Juin1997
- Maître de conférence à
partir de Juin 1997.
- Professeur des universités,
à partir de Décembre 2002.
[3] Responsable de six projets de recherche depuis Janvier 1994.
[4] Directeur du laboratoire de mathématiques appliquées, à partir de
Janvier 2001.
6 Postes
d’enseignant - chercheur visiteur
- Maître de conférence invité à l’université de Toulon et du Var
pour les périodes suivantes:
du 1er au 30 Juin 1991, du 1er Avril au 30 Juin 1992, du 1er au 30 Juin
1998 et du du 1er au 30 Juin 2000.
- Maître de conférence invité à l’université du Mans (France) du 1er au
30 Mai 2002.
- Professeur invité au Royal Institute of Technology, Stockholm, Juin
2002.
- Professeur invité à l’université de Toulon (France), du 10 décembre
2002 au 10 janvier 2003 et du 1 au 30 juin 2005.
7 Postes
administratifs occupés
[1] Vice-recteur chargé de la pédagogie, année 1993.
[3] Président du comité
scienti.que du département de Maths, depuis Janvier 2000.
[4] Directeur du Laboratoire
de Mathématiques Appliquées, depuis Janvier 2001.
[5] Vice-recteur chargé de la
post-graduation et de la recherche à partir de Novembre 2002.
8 Accords
internationaux
1) Responsable (partie algérienne) de l’Accord PICS 444 (CNRS/DEF) avec
le professeur E. Pardoux, Laboratoire d’Analyse, Topologie et
Probabilités, Université de Provence (France).
2) Responsable de l’ Accord de
coopération scientifique algéro- suédois ( MENA Swedish Algerian
Research Partnership Program (348-2002-6874) avec le professeur B.
Djehiche, Division of Mathematical Statistics, Royal Institute of
Tehnology (KTH), Stockholm (Suède).
3) Responsable de l’accord
CMEP (Tassili) 07 MDU 705, avec Mr Khaled Bahlali de l’université de
Toulon (à partir de Janvier 2007).
9
Encadrement de thèses
- Encadrement de sept thèses de Magister soutenues.
- Encadrement de deux thèses
de doctorat soutenues (S. Bahlali et B. Labed).
- Encadrement de quatre thèses
de doctorat et de trois mémoires de magister en cours.
10
Organistion de congrès, séminaires
1) Organisateur (avec B. Djehiche; KTH Stockholm) du First International
Workshop on Probability and Stochastic Analysis, Biskra, December 6-8,
2003.
2) Organisateur (avec B. Djehiche; KTH Stockholm et K. Bahlali, Univ.
Toulon, France, du .Second International Workshop on Probability and
Stochastic Analysis., Biskra December 11-16, 2004.
3) Organisateur (avec B. Djehiche; KTH Stockholm) du .Third
International Workshop on Probability and Stochastic Analysis., Biskra,
December 17-19, 2005.
4) Co-organisateur des journées de statistique appliquée, Biskra, 26-28
Février 2005.
5) Co-organisateur du colloque, "Equations aux dérivées partielles non
linéaires", Tipaza Mai 2005.
6) Organisateur (avec B. Djehiche; KTH Stockholm) du IVth International
Workshop on Probability and Stochastic Analysis., Biskra, December
16-18, 2006.
11 Travaux
scientifiques
11.1 Publications dans des revues internationales
[1] Necessary conditions for optimality for a di¤usion with a non smooth
drift. Stochastics vol.24, pp.305-326.(1988).
[2] (avec K. Bahlali), On the derivability with respect to the initial
condition of the solution of a stochastic di¤erential equation with
Lipschitz coefficients. Maghreb Math.Review, vol.2, n01, pp. 73-86
(1993).
[3] (avec K. Bahlali), Some Lp local estimates related to the solution
of a stochastic differential equation and application to stochastic
flows. Random operators & Stoch.equations vol.4, no 1 , pp.9-18,1996.
[4] (avecK.Bahlali,Y. Ouknine), Some generic properties of stochastic
differential equations. Stochastics & Stoch. Reports, vol. 57, pp.
235-245, 1996.
[5](avecK.Bahlali,Y. Ouknine), The maximum principle for optimal control
of diffusions with non smooth coefficients. Stochastics & Stoch.
reports, vol.57, 1996, pp. 303-316.
[6](avec K.Bahlali,Y. Ouknine), Pathwise uniqueness and approximation of
stochastic differential equations. Sém. de proba., vol.XXXII, 1998,
edit. J. Azema, M.Yor, P.A Meyer, Lect. notes in math.1651, Springer
Verlag.
[7] On weak limits of a sequence of Ito processes. Maghreb Math.Review,
vol.4, n01, (1995).
[8] (avec S. Bahlali), Approximation in stochastic optimal control of
diffusion processes. Random Operat. and Stoch. Equ. Vol. 8, No 4, pp.
1-8 (2000).
[9](avec K. Bahlali & Y. Ouknine); Some generic properties of backward
stochastic di¤erential equations. Monte-Carlo methods and applications,
Vol. 7, No 1 (2001).
[10] (avec K. Bahlali), Some properties of stochastic differential
equations driven by semi-martingales. Rand. Oper. and Stoch.Equ., Vol.
9, No 1, 1-12 , 2001.
[11](avec S. Bahlali ), Necessary conditions for optimality in relaxed
stochastic control problems. Stochastics and Stoch. Reports,Vol. 73
(3-4), 201-218 (2002).
[12](avec K. Bahlali & Y. Ouknine), A Haussmann-Clarke-Ocone formula for
functionals of diffusion processes with Lipschitz coefficients, Jour. of
Appl. Math. and Stoch. Anal., Vol. 15, N_4, 371-383 (2002).
[13] (avec K.Bahlali & Y. Ouknine), Prevalence of Backward stochastic
di¤erential equations with unique solutions. Jour. of Appl. Math. and
Stoch. Anal.(2004), no 2, 123-136.
[14] (avec K.Bahlali & S. Hamadene), Backward Stochastic Differential
Equations with two Re.ecting Barriers and Quadratic Growth Coefficient.
Stoch. Proc. and Appl. 115 (2005), no 7, 1107-1129.
[15] (avec S. Bahlali), A general stochastixc maximum principle for
singular control problems, Elect. J. of Proba., Vol. 10 (2005), Paper no
30, 988-1004.
[16] (avec S. Bahlali et B. Djehiche), Approximation and Necessary
optimality conditions in relaxed control problems. J. Appl. Math Stoch.
Anal., Vol. 2006, A rticle ID 72762, 23 pages.
[17] (avec S. Bahlali & B. Djehiche), On the maximum principle in
singular relaxed control problems, SIAM J. Cont. Optim. (to appear
2007).
[18] (avec K. Bahlali & B. Djehiche), A general stochastic maximum
principle for degenerate SDE with Lipschitz coefficients, Appl. Math.
And Optim. (to appear 2007).
[19] (avec K.Bahlali & Y. Ouknine), On Yamada-Watanabe theorem and weak
solutions for FBSDE. Rand. Operat. & Stoch. Equa. (to appear 2007).
11.2 Prépublications
[3] (avec S. Bahlali & B. Djehiche), On Optimal Stochastic Control of
FBSDE
11.3 Communications dans des congrés
25 communications internationales et 15 communications nationales.
11.4 Quelques Conférences dans Séminaires hebdomadaires
[1] A maximum principle in relaxed stochastic control problems. Royal
Institute of Technology, Division of Mathematical Statistics, Stockholm
(Sweden), May 27th, 2002.
[2] Principe du maximum pour les problèmes de controle stochastique
relaxé. Université du Mans (France), 12 Mai 2002.
[3] Conditions nécessaires d’optimalité pour des problèmes de contrôle
relaxé. CPT, Marseille, 15 Juin, 2005.
[4] Series of Lectures on stochastic control, University of Tlemcen,
February 2005.
[5]Lectures on SDE and stochastic control. Ecole Normale Supérieure,
Alger, February 2006.
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